Respuesta breve
El slippage (deslizamiento) es la diferencia entre el precio esperado de una orden y el precio al que realmente se ejecuta.
Ejemplo: el EA intenta comprar US30 a 39.500,00 y la orden se llena a 39.500,40. Esos 0,40 puntos son slippage (la unidad exacta depende del bróker).
Por qué ocurre
- Volatilidad alta (apertura NY, noticias)
- Liquidez temporalmente desigual
- Latencia entre el VPS de ejecución y el servidor del bróker
- Tipo de orden (mercado vs límite)
Slippage y robots de trading
Los backtests a menudo asumen fills “perfectos”. En live, un EA de apertura puede ver más slippage precisamente cuando el mercado se mueve más. Por eso:
- Un VPS cercano ayuda, pero no elimina el fenómeno.
- Comparar brókers importa tanto como el algoritmo.
- El drawdown live puede diferir del backtest.
Cómo interpretarlo sin pánico
Slippage ocasional es normal. Patrones preocupantes:
- Deslizamiento sistemático en su contra
- Rechazos frecuentes de órdenes
- Spreads extremos cada sesión
Documente con el diario del bróker y con Myfxbook si publica resultados.
Qué puede hacer usted
- Elegir bróker con ejecución razonable en US30.
- Contar con VPS estable (con MaxAi, incluido sin coste adicional).
- Evitar sobrecargar el terminal.
- No aumentar el riesgo para “compensar” un mal fill.
Relación con MaxAi Trader
Operar en la apertura implica aceptar que el slippage forma parte del entorno. La estrategia se diseña con ese contexto; no prometemos fills ideales. Vea rendimiento y disclaimers.
Conclusión
El slippage no es un fallo místico del EA: es fricción de mercado. Entenderlo evita decisiones emocionales tras una sesión ruidosa.